Aplicación del modelo de credit scoring al riesgo de crédito personal un estudio de caso en São Tomé
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La importancia del crédito para el financiamiento de las empresas y familias es sin dudas un motor importante para el desarrollo de la economía de los países en vías de desarrollo como São Tomé y Príncipe. De ahí, la importancia de estudiar el tema y comprender los riesgos asociados.
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria con el propósito de prevenir futuras crisis financieras, ha adoptado medidas que visan garantir una mayor solidez en el sistema financiero nacional. Una de las consecuencias de estas medidas se resume la necesidad de crear mecanismos internos que permiten la monitorización de los riesgos que conllevan al crédito.
Y es dentro de este contexto que se desarrolla una metodología, que permite el análisis de riesgos de crédito con la finalidad de comprender los factores que influyen el nivel de incumplimiento en las familias.
Esta metodología tiene como base lo modelo credit scoring, un modelo econométrico, basado en el modelo de regresión logística, teniendo en cuenta, la dicotomía de la variable dependiente: el incumplimiento. Esta fue aplicada a una base de datos de una institución financiera santomense. Los resultados obtenidos permiten conocer las principales variables que contribuyen favorable y/o desfavorablemente en el nivel de incumplimiento del crédito. Siendo el valor del capital en deuda, la variable que más contribuye favorablemente para el nivel de incumplimiento en las familias.
