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Utilização da metodologia Value at Risk para estimar o risco de uma carteira composta por bancos cotados na Euronext Lisbon
Thesis
http://hdl.handle.net/10198/14243
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authors
Ana Paula Carvalho do Monte
publication date
January 1, 2017
Research
keywords
Paramétrico
Simulação histórica
VaR
Value at Risk